甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40%，Y占60%。下列说法中正确的有()。

投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，其期望报酬率是这些证券期望报酬率的加权平均数，但其标准差并不能简单地通过加权平均来计算，因为投资组合能降低风险。因此，选项A关于期望报酬率的描述是正确的，而选项B关于标准差的描述是错误的。

变异系数是标准差与均值的比，因此无法简单地将各证券的变异系数进行加权平均来得到投资组合的变异系数。所以，选项C是错误的。

对于β系数，投资组合的β系数确实等于被组合各证券β系数值的加权平均数，因此选项D是正确的。