When we reached the station the train had not arrived yet；so we_______．

该题考查虚拟语气和情态动词的用法。根据语境理解，当到达车站时火车还未到达，因此可以使用虚拟语气表达本不必匆忙的意思。选项A中的needn’t have done表示本不必做某事（实际上已经做了），符合题意。选项B表示没有必要做某事（实际上还没有做），与语境不符。选项C和D的语法结构不正确。因此，正确答案是A。