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单选题

随机变量X服从正态分布N(μ,σ²),其分布函数为F(X),随机变量Y=F(X),则Y的分布函数FY(y)的特性是( )

A
处处可导  
B
恰有1个不可导点
C
恰有2个不可导点  
D
恰有3个不可导点
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答案:

C

解析:

已知随机变量X服从正态分布X~N(μ,σ^2^),其分布函数为F(X)。考虑随机变量Y=F(X),我们需要求解Y的分布函数FY(y)。根据定义,FY(y)=P{Y≤y}=P{F(X)≤y}。分析可得:

  1. 当y<0时,由于X的取值范围在正数范围内,所以F(X)始终大于0,因此FY(y)=P{F(X)≤y}=0。
  2. 当0≤y<1时,FY(y)表示的是P{X≤F−1(y)},由于F(X)是单调递增的,所以FY(y)在此区间是线性增长的,即FY(y)=y。
  3. 当y≥1时,由于F(X)的最大值为1,所以FY(y)达到最大值,即FY(y)=P{F(X)≤y}=1。

综合以上分析,FY(y)在y=0和y=1处不可导(因为从0增长到1的过程中斜率发生变化),所以随机变量Y=F(X)的分布函数恰有2个不可导点,故选C。

创作类型:
原创

本文链接:随机变量X服从正态分布N(μ,σ²),其分布函数为F(X),随机变量Y=F(X),则Y的分布函数FY

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