给定随机变量序列 X₁, X₂, ..., X_n (n > 2)，它们是独立同分布的，并且遵循N(0，1)正态分布。现定义 Y_i = ΣXi（从i=1到n）。 （Ⅰ）求 DY_i 的值。 （Ⅱ）求ρ_Y1Yn的值。

（Ⅰ）由于Xi（i=1，2，…，n）是独立同分布的随机变量，且服从N(0，1)，所以它们的方差相同，记为σ²。因此，Yi = Σ(从i=1到n) Xi 的方差为 nσ²。由于σ²在这里等于1（因为正态分布的标准差为1），所以DYi = n。

（Ⅱ）考虑ρY1Yn，这是Y1和Yn的协方差。由于Yi = Σ(从i=1到n) Xi 是线性组合，根据协方差的性质，我们有Cov(Y1，Yn) = Cov(X1，Xn)。由于X~i~之间是独立的，所以Cov(X1，Xn) = 0（独立随机变量的协方差为0）。因此，ρY1Yn = Cov(Y1，Yn)/√(DY1 * DYn) = 0 / √(n * n) = -(n-1)/n。