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简答题

给定一个简单随机样本 (X1,X2,…,Xn) 来自总体 X,θ 是未知参数。 (Ⅰ)求θ的最大似然估计量; (Ⅱ)求该估计量的期望和方差。

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答案:

解析:

(Ⅰ)已知似然函数为 $L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(X_{i};\theta)$,其中 $f(X_{i};\theta)$ 为概率密度函数。由于 $X_{1},X_{2},\cdots,X_{n}$ 是来自总体 $X$ 的简单随机样本,假设总体 $X$ 服从某一分布,其参数为 $\theta$,则似然函数可以表示为 $L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} \theta x_i$。通过对数似然函数求导并令其等于零,可以求得 $\theta$ 的最大似然估计量 $\overset{\hat{}}{θ} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_{i}$。

(Ⅱ)对于 $\overset{\hat{}}{θ}$ 的期望和方差,根据数学期望和方差的性质,有 $E(\overset{\hat{}}{θ}) = θ$,$D(\overset{\hat{}}{θ}) = \frac{\theta^{2}}{n}$。这里假设总体 $X$ 的方差存在且有限。

创作类型:
原创

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