分包单位应立即执行的变更指令包括（59）的书面指令。

分包单位应立即执行的变更指令包括经总包单位代表确认监理工程师发布的书面指令。由于分包单位通常由总包单位负责管理，并且总包单位代表和监理工程师签发的确认变更涉及到分包单位的利益，因此分包单位需要立即执行这些变更指令。其他选项中，建设单位直接送达、监理工程师直接送达、监理工程师代表直接送达的指令可能并不直接涉及到分包单位的责任和任务，因此不是正确答案。