两个证券收益率之间的相关性强度是通过其相关系数的什么来体现的？

相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。当绝对值越大时，两个证券的收益率之间的关联性越强；当绝对值越接近0时，两个证券的收益率之间的关联性越弱。因此，选项C是正确的。