关于资产收益相关性的描述中，下列哪项是不正确的？

投资组合的预期收益及标准差还取决于各资产的投资比例

给定一个特定的投资比例，则得到一个特定的投资组合，它具有特定的预期收益率和标准差

如果让投资比例在一个范围内连续变化，则得到的投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成一条连续曲线

标准差—预期收益率平面中构成的曲线，该曲线两端的部分代表不存在卖空的情形

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答案：

解析：

关于资产收益相关性的说法中，D项提到的“标准差—预期收益率平面中构成的曲线，该曲线两端的部分代表不存在卖空的情形”是错误的。实际上，在两个资产的投资组合中，当沿着直线移动时，投资组合点会随资产权重的改变而移动，当某一资产的权重为0%时，意味着该资产被完全卖空。因此，曲线两端的部分确实代表存在资产卖空的情况。所以D项描述不准确。

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