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单选题

关于甲和乙的最优证券组合,以下哪项描述是正确的?

A
甲的最优证券组合比乙的好
B
甲的最优证券组合风险水平比乙的低
C
甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
D
甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
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答案:

D

解析:

关于甲和乙的最优证券组合,描述正确的是甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高。

无差异曲线向上弯曲的程度反映了投资者对风险的厌恶程度,曲线越陡,表示投资者对风险的厌恶程度越高;曲线越平坦,表示投资者的风险承受能力越强。由于甲的风险承受能力比乙强,因此甲的无差异曲线更平坦。在有效边界下,甲的最优证券组合与无差异曲线的切点所对应的收益率更高,所以甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高。因此,正确答案是D。

创作类型:
原创

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