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单选题
关于投资组合与市场收益的β值计算问题。已知投资组合与市场收益的相关系数为0.6，该组合的标准差为0.8，市场的标准差为0.3，请计算该投资组合的β值。
A
B
C
D
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答案：
解析：
根据题目已知，投资组合与市场收益的相关系数为0.6，该组合的标准差为0.8，市场的标准差为0.3。根据β值的计算公式，β值等于相关系数乘以投资组合的标准差再除以市场的标准差。计算过程为：β=0.6×0.8/0.3=1.6。因此，该投资组合的β值为1.6，答案为A。
创作类型：
原创
本文链接：关于投资组合与市场收益的β值计算问题。已知投资组合与市场收益的相关系数为0.6，该组合的标准差为0.
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