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单选题
已知某基金在连续五年的投资中,每年的收益率分别为:3%、2%、-3%、4%和3%。市场无风险收益率稳定地保持在3%。请问该基金的下行风险标准差最接近多少?
A
B
C
D
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答案:
解析:
根据题干描述,已知基金的5年间的每年收益率分别为:3%、2%、-3%、4%、3%,市场无风险收益率为3%。为了计算该基金下行标准差最接近的值,我们需要使用下行风险标准差公式:下行风险标准差 = √[(Ri - Rt)^2],其中Ri表示第i期的基金收益率,Rt表示目标收益率。由于市场无风险收益率为3%,所以目标收益率也为3%。根据题干描述,只有两期的基金收益率小于目标收益率,这两期的收益率分别是2%和-3%。因此,计算下行风险标准差约为:√[(2%-3%)²+(-3%-3%)²]/√n ≈ 4.3%。最接近的选项是C,即4.3%。
创作类型:
原创
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