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单选题

关于风险价值计算方法,以下描述正确的是? Ⅰ 参数法基于风险因子收益率服从某种概率分布的假设。 Ⅱ 历史模拟法需要预先设定风险因子收益率的概率分布。 Ⅲ 历史模拟法依据历史样本数据来估算风险价值。 Ⅳ 蒙特卡洛模拟法依赖于风险因子的概率分布模型。

A
Ⅰ、Ⅱ
B
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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答案:

C

解析:

关于风险价值计算方法的说法如下:
Ⅰ 参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设,这是正确的。参数法基于这一假设来计算风险价值。
Ⅱ 历史模拟法无需在事先确定风险因子收益率概率分布,因此该说法是错误的。历史模拟法通过历史数据的分析估算风险价值,不依赖于特定的概率分布。
Ⅲ 历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值,这是正确的。
Ⅳ 蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型,这是正确的。蒙特卡洛模拟法通过模拟风险因子的随机变动估算风险价值,依赖于风险因子的概率分布模型。因此,关于风险价值计算方法的说法正确的是Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ。

创作类型:
原创

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