刷题刷出新高度,偷偷领先!偷偷领先!偷偷领先! 关注我们,悄悄成为最优秀的自己!
单选题
关于风险价值计算方法,以下描述正确的是?
Ⅰ 参数法基于风险因子收益率服从某种概率分布的假设。
Ⅱ 历史模拟法需要预先设定风险因子收益率的概率分布。
Ⅲ 历史模拟法依据历史样本数据来估算风险价值。
Ⅳ 蒙特卡洛模拟法依赖于风险因子的概率分布模型。
A
B
C
D
使用微信搜索喵呜刷题,轻松应对考试!
答案:
解析:
关于风险价值计算方法的说法如下:
Ⅰ 参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设,这是正确的。参数法基于这一假设来计算风险价值。
Ⅱ 历史模拟法无需在事先确定风险因子收益率概率分布,因此该说法是错误的。历史模拟法通过历史数据的分析估算风险价值,不依赖于特定的概率分布。
Ⅲ 历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值,这是正确的。
Ⅳ 蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型,这是正确的。蒙特卡洛模拟法通过模拟风险因子的随机变动估算风险价值,依赖于风险因子的概率分布模型。因此,关于风险价值计算方法的说法正确的是Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ。
创作类型:
原创
本文链接:关于风险价值计算方法,以下描述正确的是? Ⅰ 参数法基于风险因子收益率服从某种概率分布的假设。 Ⅱ
版权声明:本站点所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明文章出处。让学习像火箭一样快速,微信扫码,获取考试解析、体验刷题服务,开启你的学习加速器!



