关于证券投资基金风险价值的计算，以下说法正确的是哪些？（ ） Ⅰ. 参数法也被称为方差—协方差法 Ⅱ. 历史模拟法是最贴近现实的VaR值计算方法 Ⅲ. 参数法基于历史数据计算风险因子收益率分布的参数值 Ⅳ. 风险价值的常用计算方法包括参数法、历史模拟法和蒙特卡洛法

Ⅰ、参数法又称方差一协方差法，这是正确的描述。Ⅱ、关于历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法，这一描述是不准确的，实际上蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。Ⅲ、参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值，这是正确的。Ⅳ、风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法，这也是正确的描述。因此，说法正确的是Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ。