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单选题
关于夏普比率的说法，下列哪些描述是正确的？
Ⅰ 夏普比率中的基金收益率和无风险收益率采用平均值，是因为在测度期间内两者都在变化。
Ⅱ 夏普比率考虑了总波动性后的回报率，即每单位总风险下的超额回报率。
Ⅲ 夏普比率的数值越小，代表单位风险的超额回报率越高，基金业绩越好。
Ⅳ 夏普比率是投资组合的平均超额收益与其收益的标准差的比值。
A
B
C
D
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答案：
解析：
Ⅰ正确：夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的。Ⅱ正确：夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率。Ⅲ错误：夏普比率数值越大，表示单位总风险下超额收益率越高。Ⅳ正确：夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。因此，正确答案是B。
创作类型：
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