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单选题
关于夏普比率、特雷诺比率和詹森α这三种指数的基础,以下哪种描述是正确的?
A
B
C
D
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答案:
解析:
夏普比率、特雷诺比率和詹森α这三种指数都是以资本资产定价模型(CAPM)为基础的。其中,夏普比率是威廉·夏普基于CAPM提出的经风险调整的业绩测度指标;特雷诺比率来源于CAPM理论,表示的是单位系统风险下的超额收益率;詹森α也是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。因此,描述“三种指数均以CAPM模型为基础”是正确的。
创作类型:
原创
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