关于夏普比率，以下说法错误的是？

夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差，用以衡量投资组合相对于无风险收益率的超额回报率的指标。在夏普比率中，基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因是因为在测度期间内这两者都是在不断变化的。夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率。夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。因此，选项D的说法是错误的。