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单选题

关于免疫策略,以下表述正确的是()

A
水平配比策略是价格免疫策略中的一种策略
B
常用的免疫策略包括价格免疫、利率免疫
C
在尽量减免到期收益率变化所产生的负效应的同时,尽可能从利率变动中获取收益
D
在久期等于持有期的基础上,选择凸性最低的债券
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答案:

C

解析:

关于免疫策略的描述中,选项A水平配比策略属于所得免疫,并不属于价格免疫策略中的一种策略,因此A错误。常用的免疫策略主要包括所得免疫、价格免疫和或有免疫,所以B错误。在选择免疫策略时,目的就是在尽量减免到期收益率变化所产生的负效应的同时,尽可能从利率变动中获取收益,因此C正确。在久期等于持有期的基础上,应该选择凸性最高的那种债券,而不是凸性最低的债券,因此D错误。

创作类型:
原创

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