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单选题

关于历史模拟法,以下表述错误的是( )

A
VaR 选用的历史样本期间应与测算期间大致相同
B
历史模拟法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同
C
历史模拟法是最常用的VaR 估算方法之一
D
时间间隔越远,历史数据参考价值越大
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答案:

D

解析:

关于历史模拟法,选项D表述错误。历史模拟法选用的历史样本期间应与测算期间大致相同,时间间隔越近的历史数据参考价值越大,而不是时间间隔越远的历史数据参考价值越大。因此,正确答案是D。

创作类型:
原创

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