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单选题

关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是()。

A
历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
B
历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C
历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得
D
历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
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答案:

C

解析:

历史模拟法是一种基于历史数据的结算方法,它通过模拟历史风险因子变动的过程,根据历史样本分布来计算风险价值。组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据来求得。因此,选项C描述是正确的。而选项A描述的是通过概率分布模型来模拟风险因子变动的过程,这是模型模拟法的一种描述,不是历史模拟法的特点。选项B描述的是假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,这是参数法的一种描述,也不符合历史模拟法的特点。选项D描述的是事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算,这是蒙特卡洛模拟法的特点,不是历史模拟法的描述。

创作类型:
原创

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