以下不属于风险敏感度指标的是（ ）。

反映投资组合市场风险的指标包括基于收益率及方差的风险指标，如波动率、回撤等，用于描述收益的不确定性；同时还有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如β系数、久期、凸性等。这些指标分别从不同的角度反映了投资组合的风险暴露。而特雷诺比率是评估投资组合在面临市场风险时的表现，并不属于风险敏感性指标。因此，不属于风险敏感度指标的是特雷诺比率，即选项A。