关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（ ）。

蒙特卡洛模拟法的确在估算之前需要风险因子的概率分布模型，并模拟风险因子变动的过程。它的计算量确实较大，且被认为是相对精准的计算VaR值方法。然而，蒙特卡洛模拟法并非没有局限性，其中一点是VaR计算所选用的历史样本期间确实非常重要，因为历史数据的准确性和覆盖范围会直接影响到模拟的结果。但选项D表述为蒙特卡洛模拟法的局限性仅仅是“所选用的历史样本期间非常重要”，忽略了其其他局限性，例如模型风险、参数设定等，因此选项D是错误的。