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单选题
股票类资产 A 和债券类资产 B 的协方差为 0.15,资产 A 的方差为 0.64,资产 B 的方差为 0.25,则资产 A 和资产 B 的相关性系数为( )
A
B
C
D
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答案:
解析:
资产A和资产B的相关性系数定义为协方差除以两个资产各自的标准差的乘积。已知资产A和资产B的协方差为0.15,资产A的方差为0.64,资产B的方差为0.25。首先,需要计算资产A和资产B的标准差,标准差是方差的平方根,所以资产A的标准差为$\sqrt{0.64}=0.8$,资产B的标准差为$\sqrt{0.25}=0.5$。然后,用协方差除以两个标准差之积,即相关性系数=协方差/(资产A标准差×资产B标准差)=0.15/(0.8×0.5)=0.375。因此,资产A和资产B的相关性系数为0.375,选项C正确。
创作类型:
原创
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