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单选题
假设一投资者拥有M公司的股票，他决定在投资组合中加入N公司的股票，这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当，当M和N股票的相关系数为（ ）时，资产组合风险降低效率最高。
A
B
C
D
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答案：
解析：
假设投资者拥有M公司的股票，并在投资组合中加入N公司的股票时，两种股票的期望收益率和总体风险水平相当。根据投资组合理论，当两个资产收益率的相关系数越接近-1时，资产组合的风险降低效率越高。因此，当M和N股票的相关系数为-0.75时，资产组合风险降低效率最高。所以答案是B。
创作类型：
原创
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