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单选题
下列关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法的说法中，错误的是（ ）。
A
B
C
D
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答案：
解析：
蒙特卡洛模拟法的局限性并不在于VaR计算所选用的历史样本期间非常重要，这是历史模拟法的局限性。蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，并重复模拟风险因子变动的过程。虽然蒙特卡洛模拟法计算量较大，但被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。因此，选项A是错误的。
创作类型：
原创
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