关于投资组合的系统风险,说法错误的是系统性风险可以通过构造资产组合分散。实际上,系统性风险是由于整个市场或整体经济环境变化引起的风险,这种风险不能通过构造资产组合来分散。因此,选项C是错误的。而选项A、B、D的说法都是正确的。