题目：某投资者买入一份股票看涨期权合约，期权价格为2美元／股，执行价格为55美元／股，合约规模为100股，在合约即将到期时，股票价格仍然在50美元附近徘徊，此时期权价格降至1美元，交易者认为行权无望，选择将期权卖出平仓的方式将亏损降至最低。卖出平仓的总损益为()。

题目：1月中旬，白糖当地现货价格为3600元／吨，某食糖购销企业与一食品厂签订购销合同，2个月后向该食品厂交付2000吨白糖。为了避免两个月后履行购销合同采购白糖的成本上升，该企业买入5月份交割的白糖期货合约200手(10吨／手)，成交价为4350元／吨。3月中旬，白糖现货价格已达4150元／吨，期货价格也升至4780元／吨。该企业在现货市场采购白糖交货，与此同时将期货市场多头头寸平仓，结束套期保值。该食糖购销企业的操作中，现货市场的盈亏状况数额是()。

题目：9月1日，套利者买入10手A期货交易所12月份小麦合约的同时卖出10手B期货交易所12月份小麦合约，成交价格分别为1 240美分／蒲式耳和1270美分／蒲式耳。套利者将上述合约全部平仓，成交价格分别为1256美分／蒲式耳和1272美分／蒲式耳。该套利交易()美元。(A、B两交易所小麦合约交易单位均为5000蒲式耳／手，不计手续费等费用)

题目：甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币货币互换协议，美元兑人民币的协议价格为6．4766。约定每3个月支付一次利息，甲方以固定利率8．29％支付人民币利息，乙方以3个月Libor+30bps支付美元利息。若当前3个月Libor为7．35％，则该互换交易首次付息日()。(1bp=0．01％)

题目：某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0．06045元；5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的全价为100元，基点价值为0．06532元，转换因子为1．0373。该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是()。

题目：某套利者在黄金期货市场上以950美元／盎司卖出一份7月份黄金期货合约，同时他在该市场上以961美元／盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间后，7月份价格变为955美元／盎司，11月份价格变为972美元／盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利的结果为盈利()。

题目：某期货交易所内的执行价格为450美分／蒲式耳的玉米看涨期权，当标的玉米期货价格为400美分／蒲式耳时，()。

题目：某套期保值者3个月后需要购入5000吨大豆现货用于出口，该投资者在大连商品交易所买入500手大豆期货合约，8月份出口商到现货市场上购买大豆时，8月的现货价格与期货价格的基差为-50元／吨，基差与两个月前相比，减少了30元／吨，该出口商的盈亏情况为()。

题目：6月初，我国某铝型建材厂，计划在2个月后购进2000吨铝材，为了规避2个月后在现货市场买入铝材时铝的现货价格上涨的风险，准备在期货市场进行套期保值，则该铝型厂商需要买入铝期货合约的数量是()手。(铝的交易单位：5吨／手)

题目：TF1509合约的市场报价为97．525，对应的最便宜可交割国债价格(净价)为99．640，转换因子为1．0167。至TF1509合约最后交易日，该国债资金占用成本为1．5481，持有期间利息收入为1．5085，则TF1509的理论价格为()。